Как я играю и выигрываю на бирже
Гэри Смит "Как я играю и выигрываю на бирже"
Чем дополнить обучение по книгам?
Каждый день по будням (с 6:30 до 18:30) проходят бесплатные онлайн занятия - в неделю более 50 (!) различных уроков - теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.
Какой урок идет прямо сейчас? Смотреть онлайн->
Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!
Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров
миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):
-
Gemmaster заработал 38.000 %, Hohla Several System EUR заработал 3600 %
-
Lucky Pound заработал 2680 %, Sunnich заработал 2200 %, Dengi usd заработал 1500%
-
Swiss invest заработал 1260%, NIght owl заработал 1110%, Swetlana заработала 1100%
-
Chiev заработал 1080 %, Eternity заработал 1060 %, Mik заработал 1010 %
-
Night owl заработал 1000% , MultipliCapital заработал 950 %, Cuborg заработал 930 %
-
Treasures dragon заработал 890 %, Safety заработал 840 %, Fryday заработал 840 %
???
Почему у одних форекс брокеров % успешных клиентов
доходит до 40%, а у других не дотягивает до 5% ?
Как я играю и выигрываю на бирже – секреты трейдинга от Гэри Смита
Этот человек своей историей доказывает, что за счет трейдинга можно не просто зарабатывать на жизнь, но и неплохо разбогатеть. Гэри Смит начинал торговать так же, как и большинство новичков – большие деньги все никак не приходили и спустя почти 20 лет безуспешных попыток он уже был готов забыть о трейдинге. Поворотным в его карьере стал 1985 г., на Гэри как будто снизошло откровение и с этого момента он стал стремительно наращивать капитал, более того, после 1985 г. каждый следующий год он закрывал с плюсом.
Стартовые $2200 выросли в десятки раз, а сам Гэри Смит стал иллюстрацией того, как трейдинг выводит среднестатистического человека в миллионеры. Что примечательно – он не скрывает свои методы торговли и охотно делится ими в книгах. Отмечу, что работал он на фондовом рынке, но часть приемов универсальна и может применяться в том числе и на Форекс. Книга абсолютно бесплатна, скачать ее можете по ссылке.
Когда нужно начинать торговать
В книге автор говорит «Я стараюсь быть на ногах к 9:30, так как первые 50 минут торгов зачастую задают тон на весь день». Далее идет ознакомление с новостным фоном, и после полудня наступает небольшая передышка, происходит пересмотр и при необходимости коррекция портфеля. Промежуток между 3 и 4 часами дня он называет «временем действия», в этот период рынок ведет себя коварно и готовит ловушки трейдерам.
Вообще Гэри Смит сосредоточен на торговле круглые сутки, но это не мешает ему жить. Это не означает зацикленность только на трейдинге, просто мозг, как говорится, в фоновом режиме обрабатывает полученную за день информацию.
Этот подход можно перенести и на рынок Форекс:
- желательно запустить терминал до открытия Европы. Часто именно на открытии Лондона идет движение, задающее тон торгов на первую половину дня;
- к 12 наблюдается застой, можно сделать перерыв, стоп к этому времени можно подтянуть в безубыток;
- на открытии Американских бирж будьте предельно сконцентрированы. Стартовое движение дня получает второе дыхание и можно поискать точки для входа. Может состояться и разворот рынка, так что стоп к этому моменту должен быть уже как минимум в безубытке;
- заканчивать работу можно ближе к закрытию американской торговой сессии.
Такой стиль работы удобнее тем, что совпадает с привычным распорядком дня трейдера. Это лишь один из секретов торговли на Форекс, подробнее о трейдинге, различных торговых приемах можно узнать на бесплатном тестовом занятии, записавшись к одному из наших трейдеров-преподавателей. От вас потребуется только перейти по ссылке ниже, указать контактные данные. После этого с вами свяжется наш менеджер и уточнит детали.
Запись на бесплатное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь
«Индикаторизм» и перцепционные фильтры
Гэри предостерегает от использования избыточного количества индикаторов. Более того, такой подход скорее вредит, чем приносит пользу, у трейдера развивается зависимость от их показаний, он ждет, например, пока 15 из 20 индикаторов станут давать сигнал в одном направлении. В итоге депозит не растет, а уменьшается.
В книге обсуждается важность создания ядра торговой системы, его еще называют перцепционным фильтром. Под этим термином по Фолкнеру понимается набор любых методов, позволяющих трейдеру понимать рынок.
Причем успешная ТС не обязательно должна быть сложной, как пример можно привести ТС Снайпер. У вас есть шанс опробовать ее в деле абсолютно бесплатно, в ней нет ни обилия индикаторов, ни заумных расчетов, а входы получаются просто снайперски точными (отсюда и название). По статистике месячный прирост депозита доходит до 57%.
Для того, чтобы получить бесплатно торговую систему Снайпер, нажмите сюда
Вы можете добавить на график хоть 10, хоть 20 индикаторов, и это не приблизит вас к успеху. Но примитивные на первый взгляд торговые тактики отлично работают. Есть трейдеры, торгующие практически на чистом графике, используя лишь Фибо уровни да пару свечных паттернов. Так что сложность ТС не является показателем ее эффективности.
Главное, что следует вынести из рекомендаций Гэри – не нужно гнаться за граалем в виде безотказного индикатора, его просто не существует в природе. Выберите понравившуюся методику анализа рынка и работайте с ней, развивайте интуитивное восприятие рынка.
Управление капиталом и любимая торговая модель
Еще один важнейший элемент успешной торговли любого трейдера. Здесь ничего революционного не предлагается, отмечу только, что Гэри Смит всегда выходил из сделки постепенно, фиксируя обычно по 25-33% от ее объема. Максимум, что он себе позволял – прикрыть до 50%, но только в исключительных случаях.
Тот же подход применить советую и при торговле на форекс. Например, половину сделки можно закрыть у важного уровня поддержки/сопротивления, а оставшуюся часть оставить, переведя стоп в безубыток или поставив ее на трейлинг-стоп.
Что касается торговой модели, по которой работал Гэри, то в книге чаще всего упоминается V-образный разворот внутри дня. Эта модель универсальна и работает в наши дни, на графике выглядит как неудавшаяся попытка быков или медведей ускорить движение вверх или вниз соответственно.
Отмечу, что при переходе на старший таймфрейм такая модель может трансформироваться в пин бар. Ее можно брать в работу независимо от того, по какой ТС вы торгуете.
Психологическая составляющая
Этот пункт я выделю особо по той причине, что новички часто не могут сформировать правильное отношение к рынку. Им кажется, что трейдинг гарантированно сделает их богатыми, причем в сжатые сроки.
В книге этот момент разбирается очень подробно и на наглядном примере. Показывается как новичок от поиска легких денег постепенно приходит к пониманию того, что трейдинг не лотерея.
Эта проблема была актуальна и в середине прошлого века, и сейчас. Далеко не все начинающие трейдеры понимают, что есть связь между прибылью и стартовыми инвестициями. Нельзя владея $1000 на счету рассчитывать превратить их в $1 млн. к концу года.
Помимо умения признавать ошибки и устранять их, важно и упорство. Напомню – Гэри Смит почти 20 лет пребывал в статусе «break even trader», т.е. торговал с нулевой эффективностью. Никто не даст гарантию, что вы сможете зарабатывать сразу же после начала торговли.
Заключение
Книга Г. Смита лишена обилия графиков, сложных расчетов и всего того, что так любят новички. Но в ней есть главное – опыт работы реального трейдера, поднявшегося с пары тысяч долларов до почти миллионного состояния.
Я рекомендую не следовать в точности его стратегиям работы (тем более, что применимы они только для фондового рынка), а постараться понять, через что приходится проходить трейдеру на пути к успеху. В этом и есть главная ценность книги, благодаря ей вы сможете сформировать правильное отношение к рынку. Скачать книгу «Как я играю и выигрываю на бирже» можно абсолютно бесплатно на нашем сайте.
Как я играю и выигрываю на бирже. Гэри Смит
Большинство книг о биржевой торговле написаны трейдерами , которые работали на реальных биржевых площадках. Это так сказать, работа в офисе, которая кардинально отличается от самостоятельного трейдинга за домашним компьютером.Как я играю и выигрываю на бирже – труд написанный, Гэри Смитом, кардинально отличается от других схожих изданий, ведь Гэри был домашним трейдером, а не офисным работником.
Поэтому данный материал будет намного понятней новичку на бирже чем другие подобные издания, тут нет сложных математических вычислений и формул, только практические советы и рекомендации.
Для того, что бы понять подходит ли именно вам подобный учебник, познакомьтесь с его кратким содержанием:
1. Первые несколько глав расскажут, что представляет типичный день трейдера и развеют надежды на легкий заработок от биржевой торговли.
2. Следующий раздел посвящён работе с фьючерсами, это довольно интересный инструмент трейдера, которому у нас не заслуженно уделяется мало внимания.
3. Фондовый рынок - описание его преимуществ перед другими видами биржевых активов, азы торговли ценными бумагами.4. Мои любимы индикаторы – рекомендации по использованию технических индикаторов при поиске точек входа в рынок и сигналов на закрытие сделок.
5. Сезонность в торговле на бирже – как влияет время года на цену акций и фьючерсов, советы по заработку на сезонных колебаниях.
6. Управление капиталом – за последнее десяток лет работы автор книги не допускал просадок более 1-2%. Как добиться такого результата используя грамотное управление рисками читайте в данной главе.
7. Торговля взаимными фондами – именно эти вложения стали последнее время основным источником Гэри Смита. Подробно описана вся стратегия торговли подобными ценными бумагами средне годовая прибыль автора составляет 56% годовых.
Скачать книгу Как я играю и выигрываю на бирже.
- < Назад
- Вперёд >
Как я играю и выигрываю на бирже — mr-trader.com
Автор: Гэри Смит
Англ.: How I Trade for a Living
Издательство: ИК «Аналитика», 2002 г.
Твердый переплет, 344 стр.
ISBN 5-93855-020-3
Тираж: 1000 экз.
Формат: 60×90/16 (~145х217 мм)
СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ОБ ОПЫТНОМ СПЕКУЛЯНТЕ НА БИРЖАХ И ЕГО МЕТОДАХ ТРЕЙДИНГА
Гэри Смит заболел торговой лихорадкой в четырнадцать лет и с тех пор думал только о том, как сколотить состояние, занимаясь биржевой торговлей из дома. Он купил свою первую акцию в 1966 г. на втором курсе колледжа, и следующие два десятилетия безуспешно преследовал мечту своего детства.
Наконец, в 1985 г. на Гэри Смита, почти разорившегося и готового все бросить, снизошло прозрение. С тех пор у него не было ни одного проигрышного года, и редко когда случался месяц убыточной торговли. Его счет разросся с $ 2,200 до почти 1 миллиона долларов. Что такого открыл Гэри в тот судьбоносный день 1985 года? Как он достиг своей феноменальной пятнадцатилетней полосы побед и заработал международную репутацию одного из наиболее преуспевающих в истории трейдеров-надомников? Об этом вы узнаете из книги «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей».
Вам не удастся найти в книге «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей» трудных математических формул, сложных технических индикаторов, закрученных графиков или непомерных требований к программному обеспечению. Здесь вас ждут простые, прямолинейные подходы к биржевой торговле из дома, которые может использовать практически кто угодно и где угодно.
В отличие от большинства пишущих сегодня «экспертов», Гэри Смит действительно добился успеха в качестве домашнего трейдера.
Шаг за шагом Смит описывает свои торговые низкорисковые стратегии и объясняет, как использовать их в торговле фьючерсами на фондовые индексы и взаимными фондами — его любимыми инструментами, а также отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас с надежными индикаторами и рассказывает, как выжать из них максимальную пользу; предлагает массу подсказок для распознавания рыночных трендов и наиболее эффективного их использования.
Вы слышали, что говорят о спекулятивной биржевой торговле «эксперты». Теперь узнайте, как это происходит на самом деле от профессионала-виртуоза в книге «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей».
Как я играю и выигрываю на бирже
Автор: Гэри Смит
Англ.: How I Trade for a Living
Издательство: ИК «Аналитика», 2002 г.
Твердый переплет, 344 стр.
ISBN 5-93855-020-3
Тираж: 1000 экз.
Формат: 60×90/16 (~145х217 мм)
СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ОБ ОПЫТНОМ СПЕКУЛЯНТЕ НА БИРЖАХ И ЕГО МЕТОДАХ ТРЕЙДИНГА
Гэри Смит заболел торговой лихорадкой в четырнадцать лет и с тех пор думал только о том, как сколотить состояние, занимаясь биржевой торговлей из дома. Он купил свою первую акцию в 1966 г. на втором курсе колледжа, и следующие два десятилетия безуспешно преследовал мечту своего детства.
Наконец, в 1985 г. на Гэри Смита, почти разорившегося и готового все бросить, снизошло прозрение. С тех пор у него не было ни одного проигрышного года, и редко когда случался месяц убыточной торговли. Его счет разросся с $ 2,200 до почти 1 миллиона долларов. Что такого открыл Гэри в тот судьбоносный день 1985 года? Как он достиг своей феноменальной пятнадцатилетней полосы побед и заработал международную репутацию одного из наиболее преуспевающих в истории трейдеров-надомников? Об этом вы узнаете из книги «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей».
Вам не удастся найти в книге «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей» трудных математических формул, сложных технических индикаторов, закрученных графиков или непомерных требований к программному обеспечению. Здесь вас ждут простые, прямолинейные подходы к биржевой торговле из дома, которые может использовать практически кто угодно и где угодно.
В отличие от большинства пишущих сегодня «экспертов», Гэри Смит действительно добился успеха в качестве домашнего трейдера.
Шаг за шагом Смит описывает свои торговые низкорисковые стратегии и объясняет, как использовать их в торговле фьючерсами на фондовые индексы и взаимными фондами — его любимыми инструментами, а также отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас с надежными индикаторами и рассказывает, как выжать из них максимальную пользу; предлагает массу подсказок для распознавания рыночных трендов и наиболее эффективного их использования.
Вы слышали, что говорят о спекулятивной биржевой торговле «эксперты». Теперь узнайте, как это происходит на самом деле от профессионала-виртуоза в книге «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей».
Как я играю и выигрываю на бирже. Г. Смит
Гэри Смит заболел торговой лихорадкой в четырнадцать лети с тех пор думал только о том, как сколотить состояние, занимаясь биржевой торговлей из дома. Он купил свою первую акцию 8 1966 г. на втором курсе колледжа, и следующие два десятилетия безуспешно преследовал мечту своего детства.
Наконец, в 1985 г. на Гэри Смита, почти разорившегося и готового все бросить, снизошло прозрение. С тех пор у него не было ни одного проигрышного года, и редко когда случался месяц убыточной торговли. Его счет разросся с $2,200 до почти 1 миллиона долларов. Что та-кого открыл
Гэри в ют судьбоносный день 1985 года? Как он достиг своей
феноменальной пятнадцатилетней полосы побед и заработал международную репутацию одного из наиболее преуспевающих в истории трейдеров-надомников? Об этом вы узнаете из книги «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей-,
Вам не удастся найти в книге Жак я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей» трудных математических формул, сложных технических индикаторов, закрученных графиков или непомерных требований к программному обеспечению. Здесь вас ждут простые, прямолинейные подходы к биржевой торговле из дома, которые может использовать практически кто угодно и где угодно.
В отличие от большинства пишущих сегодня "экспертов", Гэри Смит действительно добился успеха в качестве домашнего трейдера.
Шаг за шагом Смит списывает свои торговые низко-рисковые стратегии и объясняет, как использовать их в торговле фьючерсами на фондовые индексы и взаимными фондами - его любимыми инструментами, а также отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас с надежными индикаторами и рассказывает, как выжать из них максимальную пользу; предлагает массу подсказок для распознавания рыночных трендов и наиболее эффективного их использования.Вы слышали, что говорят о спекулятивной биржевой торговле "эксперты". Теперь узнайте, как это происходит на самом деле от профессионала-виртуоза а книге «Как я зарабатываю на жизнь биржевой торговлей»,
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Kak_ia_ighraiu_i_vyighryvaiu_na_birzhie.zip | 5.57 Мб |
Играть на бирже. Выигрывать и проигрывать
Играть на бирже — уже устойчивое выражение. Создаётся впечатление, что биржа — это такой вид казино, куда можно прийти и, если тебе повезёт, выиграть некоторую сумму денег, а если не повезёт — проиграть всё, что было, и ещё остаться должным. Я начала интересоваться инвестициями более двух лет назад и чем больше узнаю о мире инвестиций, тем меньше он ассоциируется с казино. Со временем игра на бирже, победы и поражения, стали напоминать мне спортивные состязания. И с этой точки зрения то, что говорили мои знакомые, когда я рассказывала им о своём новом увлечении, звучало весьма странно. Примерно так, как если бы людям, занявшимся тем или иным спортом, говорили бы:
— Начал играть в теннис? А у меня знакомый в 98-м начал играть, а ему мячик в глаз прилетел, будь осторожнее!
— Хоккей? Можно стать чемпионом? Так там выигрывают только владельцы стадионов!
— Шахматы? Сейчас уже поздно начинать. Самое лучшее время было в 2009-м, точно тебе говорю! Мой друг начал тогда и уже выиграл несколько чемпионатов. Сейчас уже конкуренция большая, все пошли в шахматы.
— Хочешь каждую игру забивать? Я знаю одну стопроцентную схему...
Так что же я нашла общего у спорта и инвестиций?
Можно быть спортсменом-любителем, играть в своё удовольствие, тратить на игру свободное время. Периодически участвовать в любительских турнирах, тратить на это деньги и в результате получить привычку к активности, которая продлевает жизнь и улучшает её качество. Получить интересное хобби и знакомых, с которыми это хобби можно обсудить. И это многим понятная стратегия.
Менее распространена стратегия, связанная с торговлей на бирже. Хотя на бирже тоже можно быть любителем, заниматься инвестициями, учиться, улучшать свою компетенцию год от года и иметь свой круг общения. «Проигрывать» часть сделок, «выигрывать», участвовать в маленьких и больших турнирах или смотреть на них. Гордиться своими достижениями, вкладываться в своё развитие. И в итоге прийти к сбережениям, которые позволяют интересно проводить время и реализовывать свои проекты, то есть улучшают качество жизни.
Есть люди, которые занимаются спортом профессионально, это их работа. Они тренируются целыми днями, участвуют в соревнованиях, лучшие из них получают медали, славу и любовь болельщиков. Почти все получают травмы — кого-то это останавливает, а кого-то закаляет и мотивирует ещё больше.
Так и в трейдинге, есть свои профессионалы, открывающие фонды, или трейдеры, получающие высокие прибыли год за годом. Эти люди становятся популярными, издают книги, учат других и продолжают совершенствовать свои подходы. И тут бывают «травмы»: неудачные сделки, отрицательная доходность, «мусорные» акции. Но это работа, и в ней, как и в спорте, нет ничего стопроцентного.
Мы вольны выбрать, какой вариант нам подходит: любительский или профессиональный. Никто не обещает вам олимпийское золото, но если заниматься регулярно, то можно оставаться активным долгие годы. Быть финансово активным долгие годы — неплохая мотивация.
А для вас трейдинг — это спорт, казино или что-то ещё?
Найти тренера и подобрать программу тренировок.
Зал для тренировок.
Готовы выйти на игру? Вам сюда.
Читать онлайн "Как играть и выигрывать на бирже." автора ЭЛДЕР АЛЕКСАНДР - RuLit
Успеха в биржевой игре можно достичь, лишь занимаясь ею как серьезным делом. Биржевая игра, основанная на эмоциях, обречена на провал. Для успеха надо бережливо обращаться с деньгами. Хороший трейдер следит за своим капиталом, как опытный аквалангист за давлением воздуха в своем акваланге.
Структура этой книги.
Успех в биржевой игре стоит на трех китах: это психология, анализ и торговые системы, а также контроль над капиталом. Моя книга поможет освоить все три подхода.
В первой главе мы поговорим о проблеме эмоций игрока и о том, как ими управлять. Свой метод я открыл, работая психиатром. Он очень помог мне в биржевой игре; думаю, что и вам он пойдет на пользу.
Во второй главе описана психология биржевой толпы. Поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельного человека. Оценив поведение толпы, вы сможете извлечь выгоду из перепадов в ее настрое и при этом не поддаться ажиотажу.
В третьей главе книги показано, как по графикам рынка можно определить поведение биржевой толпы. Классический технический анализ - это прикладная социальная психология наподобие опросов общественного мнения. Линии тренда, разрывы и прочие графические модели отражают поведение толпы.
В четвертой главе мы разберем современные методы компьютерного технического анализа и различные индикаторы. В зависимости от момента подачи сигнала - до, одновременно либо после изменения цен - индикаторы делятся на опережающие, синхронные и запаздывающие. Технические индикаторы позволяют глубже, чем классический технический анализ, постичь психологию биржевой толпы. Индикаторы, следующие за тенденцией, помогают уловить направление рынка, а осцилляторы сигнализируют о моментах возможного разворота тенденций.
Объем торговли и открытый интерес также отражают поведение толпы. Этим индикаторам, а также фактору времени на рынках посвящена пятая глава. Внимание и память толпы сильно ограничены, а трейдер, соотносящий изменения цен со временем, получает преимущество в игре.
В шестой главе представлены наиболее эффективные приемы анализа рынка акций. Они особенно пригодятся трейдерам, занимающимся фьючерсами и опционами на индексы акций.
В седьмой главе рассмотрены психологические индикаторы, измеряющие настрой различных групп трейдеров. Когда толпа двигается в одном направлении, к ней стоит примкнуть. Индикаторы настроя позволяют определить, когда пора отделиться от толпы, прежде чем она пропустит важный разворот.
В восьмой главе представлены два новых индикатора. Биржевой рентген основан на ценах, он измеряет подспудную силу быков и медведей. Индекс силы измеряет как цены, так и объем торговли. Он показывает, когда доминирующая биржевая группа становится сильнее или слабее.
В девятой главе приведено несколько систем биржевой торговли. Система «Тройной выбор» - это мой собственный метод. Я пользуюсь им уже много лет. Эта и другие системы помогают правильно выбрать сделки и определить моменты вступления и выхода из них.
В десятой главе обсуждается вопрос о контроле над торговым капиталом. Большинство дилетантов пренебрегают этим важнейшим аспектом успешной биржевой игры. У вас может быть отличная торговая система, но при неумелом распределении денег короткая череда потерь разорит вас. Играть без четко расписанного финансового плана - все равно что отправиться через пустыню без карты.
Вам предстоит провести не один день за этой книгой. Обнаружив в ней мысли, которые покажутся ценными, проверьте их единственно верным и испытанным способом - на собственном опыте. Вы усвоите эти знания, лишь подвергнув их сомнению и проверке.
3. ПРЕПОНЫ НА ВАШЕМ ПУТИ.
Почему большинство трейдеров проигрывают и вылетают из игры? Первые две причины - эмоциональное принятие решений и необдуманные действия. Но есть и третья причина: сама биржа устроена так, чтобы большинство проиграло.
Биржевая индустрия с ее комиссионными и проскальзыванием (slippage) - гибель для многих трейдеров. Большинство дилетантов не верят этому, как средневековые крестьяне не думали и не знали, что могут погибнуть от крошечных, невидимых микробов. Если вы не обращаете внимания на махинации своего брокера и платите высокие комиссионные, то уподобляетесь крестьянину, который пьет воду из деревенского колодца во время эпидемии холеры.
Как играть и выигрывать на бирже?
Торговая система, без которой невозможно выигрывать на бирже, может считаться по настоящему завершенной, если она включает в себя стратегии трех видов: стратегию исполнения сделки, стратегию генерации сигналов и стратегию управления капиталом. Что касается стратегии исполнения сделки, если размеры позиции трейдера действительно крупные, в подавляющем большинстве случаев этим вопросом занимается брокер, исследовательская команда которого пишет алгоритмы позволяющие исполнять ордера наиболее эффективным способом по приемлемой цене. Стратегии генерации сигналов помогают выбрать бумагу для входа в сделку, точку входа и точку выхода из позиции. Огромное число трейдеров слишком сильно концентрируются на поиске точек входа и пренебрегают важностью управления капиталом, играя на бирже. Обязательной частью торговой стратегии является управление размером позиции. Очень важно выстроить управление депозитом таким образом, чтобы максимально ограничить риск и достичь как можно большего роста капитала. Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что постепенный выход из позиции это пример управления капиталом, но это не так. Начать выигрывать бирже можно только используя набор принципов управления капиталом: контроль риска, определение размера позиции, распределения капитала по акциям, классам активов и стратегиям.Почему в биржевой игре так важен риск менеджмент?
Существует выражение "объем может убить", которое периодически доказывается на практике. Последним из наиболее ярких примеров является падение фонда LTCP в 1998 году из-за того, что в одной сделке был взят очень большой риск. Спекуляции и инвестирование на бирже требуют начального капитала в качестве защиты. Если у вас небольшой счет, например, $5000, тогда ваш риск намного выше, чем у трейдера со счетом в $500000, который берет такой же размер позиции. Допустим, вы оба зашли в лонг объемом 100 акций в бумагу стоимостью $40, цена которой впоследствии упала до $20. В результате ваш счет сокращается до $3000, а большой счет падает до $498000. В результате вами потеряно 40% от депозита, а большой счет потерял 0,4%. Приведенный пример показывает, что трейдер обязан рассчитывать размер позиции в зависимости от величины своего депозита. Когда рынок идет против вас потери вернуть достаточно сложно, именно в таких случаях начинает работать риск менеджмент, который позволяет упростить торговлю на небольшом депозите и сгладить эквити.Расчет размера позиции посредством фиксированного объема и фиксированных долей
Некоторые опытные трейдеры рассчитывают размер позиции по фиксированной величине риска. В данном случае под словом "риск" подразумевается допустимый размер потерь в одной сделке. Допустим, у вас на счету $100000 и вы готовы рискнуть в одной сделке 1% от депозита ($1000). Сколько вы должны вкладывать в каждой сделке? Короткий ответ - все зависит от размера стопа. К примеру, если вы берете в лонг акцию, которая торгуется по $50 и размещаете стоп-ордер по $45, тогда риск на одну акцию составляет $5. Поскольку изначально решено рисковать не более чем $1000 в одной сделке, вы должны приобрести 200 акций, что обойдется вам в $10000. Не нужно путать $1000 риска с размером открываемой позиции. Согласно с правилами стратегии фиксированного риска, количество акций для входа в каждую сделку будет рассчитывается по формуле:Расчет позиции через соотношение риска к прибыли
Метод определения размера позиции по соотношению риск/прибыль сложней предыдущего, так как является субъективным и зависит от опыта конкретного трейдера. Пользуясь данным способом, трейдер сначала проводит оценку потенциального риска в конкретной сделке или всей стратегии, основываясь на собственном опыте и предсказании по поводу дальнейшего развития событий или положения стопа. Размер риска может быть рассчитан с учетом максимальной просадки или средней потери на одну сделку исходя из личной истории сделок или результата тестирования стратегии на истории. После оценки риска трейдеру необходимо точно таким же способом определить потенциальную прибыль для отдельной сделки или стратегии. Отношение риска к прибыли будет рассчитываться с использованием вероятностных оценок риска к прибыли. Иными словами, трейдер дает вероятностную оценку того, что сделка сработает или нет, и умножает эти вероятности на оценки риска и прибыли. Это дает отношение, из которого видно, сколько нужно инвестировать в каждой сделке. Из этого следует, что трейдер будет открывать большие позиции, когда прибыль по отношению к риску большая и небольшую позицию, когда потенциальная прибыль по отношению к возможным потерям маленькая.Расчет размера позиции с использованием ATR
ATR является индикатором технического анализа, который показывает волатильность инструмента. Общим способом использования этого индикатора является расчет уровней стопа и размера позиции для каждой отдельной сделки на основании терпимости к рискам. Пример использования ATR для определения размера позиции. Предположим, вы решили купить акции компании Goldman Sachs (GS), которые торгуются по $120. Допустим на вашем депозите имеется $10000 и вы позволяете себе рискнуть $1000 в одной сделке. Предположим, что текущий 20-невной ATR в GS равен $2,5. Опираясь на эту информацию, вы решаете, что два размера ATR (количество ATR определяет сам трейдер) будет являться критическим уровнем для успеха в данной сделке. Следовательно, если падение превысит 2 размера ATR, вы будете считать сделку по GS неудавшийся, так как вероятней всего падение цены будет продолжаться. Таким образом, потенциальное снижение цены, которое закроет нашу сделку составит: 2 * $2,50 = $5. Теперь рассчитаем количество акций GS, которое нужно купить: $1000 / $5 = 200 акций, что будет означать общий объем инвестиций в 200 * $120 = $24000. Данный способ расчета размера позиции похож на способ "фиксированной доли капитала", только здесь для определения риска при торговле отдельной акции используется ATR и на основании этого определяется торговый объем. Это достаточно хороший метод для подгонки желаемого объема инвестиций под волатильность отдельной акции.Расчет размера позиции через волатильность
Еще одним хорошим подходом при управлении капиталом в биржевой игре является определение размера позиции на основании волатильности акции в сравнении со всем рынком. После того как вы определитесь с размером инвестиций в сделке, можно посчитать волатильность в отдельной акции и волатильность всего рынка. Для определения волатильности нужно посчитать стандартное отклонение дневных изменений за определенный период. Далее расчет количества акций для покупки проводится по формуле: Из формулы видно, что если взять отношение двух волатильностей и скорректировать объем, затем разделить результат на текущую цену получится объем позиции. Подобная корректировка позволит контролировать общую волатильность портфеля и достичь более гладкой эквити.Критерий Келли
Критерий Келли это еще один математический инструмент для определения позиции. Существует теория, согласно которой есть оптимальный размер позиции, который позволяет, на основе истории прибылей и убытков, достичь максимальной скорости роста депозита в долгосрочном периоде. Основной идеей является то, что если трейдер имеет высокую долю выигрышей и большой шанс на заключение профитной сделки, то размер его позиции должен быть больше. Доля выигрышей в биржевой игре рассчитывается по следующей формуле: а шансы рассчитываются по формуле: Формула для определения оптимального размера "ставки" выглядит следующим образом: Получившийся результат можно считать оптимальным размером инвестиции для максимизации долгосрочного роста портфеля. Такой подход может стать очень полезным инструментом контроля риска и существенно увеличить долгосрочные результаты применяемой торговой стратегии.Заключение
Биржевая игра является очень рискованным видом деятельности. Следует понимать, что каждая сделка не может в 100% случаев заканчиваться прибылью. Подходящая стратегия управления капиталом для лучшего определения позиции необходима трейдеру для выживания на бирже. Включение в торговую систему стратегию определения позиции позволит защитить депозит от чрезмерных потерь.Читать онлайн "Как играть и выигрывать на бирже." автора ЭЛДЕР АЛЕКСАНДР - RuLit
Я общаюсь со множеством трейдеров и неизменно подмечаю у них ту или иную всеобщую фантазию - они искажают действительность и препятствует успеху на бирже. Удачливый трейдер должен распознать свои фантазии и расстаться с ними.
Миф о биржевых премудростях (Brain myth).
От неудачников, страдающих мифом о биржевых премудростях, можно услышать: «Я проиграл, потому что не знал секретов игры». Многие неудачники думают, будто преуспевающим трейдерам известны какие-то особые тайны. Благодаря этой фантазии у консультантов и торговцев готовыми к употреблению системами биржевой игры нет недостатка в клиентуре.
Упавший духом трейдер зачастую тратит весь свой торговый капитал - лишь бы овладеть этими «премудростями». Он готов выложить проходимцу хоть 3000 долларов за «безотказную», испытанную компьютерную систему торговли. Когда эта затея проваливается, он выкладывает новую кругленькую сумму за какую-нибудь «научно обоснованную инструкцию»: созерцая, как в ней указано, движение планет, он теперь выйдет в победители и станет настоящим, профессиональным трейдером.
Этим недотепам невдомек, что играть на бирже не так уж и мудрено. Гораздо сложнее, например, удалять аппендикс, строить мост или разбирать судебное дело. Хорошие трейдеры обычно люди сообразительные, но далеко не все - интеллектуалы. Многие не учились в колледжах, а некоторые даже бросили школу.
Биржевая игра часто привлекает преуспевших бизнесменов и людей свободных профессий. Вот портрет среднего американского клиента брокерской фирмы: это пятидесятилетний женатый мужчина с высшим образованием. Многие имеют также научную степень или свою фирму. Самые многочисленные профессиональные группы - инженеры и фермеры.
Так почему же эти преуспевшие в своем деле люди проигрывают на бирже? Дело в том, что там залог успеха кроется не в особой премудрости, не в каких- то секретах и уж конечно не в образовании.
Миф о недостаточном капитале (Undercapitalization myth).
Многим неудачникам кажется, будь у них счет покрупнее, они бы преуспели. Дилетанты вылетают из игры либо после череды проигрышей, либо после одной катастрофически провальной сделки. Часто после того, как счет дилетанта иссяк, рынок, развернувшись на 180 градусов, устремляется, куда и предполагал проигравший. Он готов рвать на себе - или на своем брокере - волосы! Ведь продержись он еще недельку - и состояние у него в кармане!
В этом неудачники усматривают доказательство верности их тактики. Подзаработав, поднакопив или заняв денег, они открывают новый небольшой счет. И история повторяется: неудачник вылетает из игры, а рынок, сделав разворот, «доказывает» правоту проигравшего - но, увы, слишком поздно: счет уже ликвидирован. Тут-то и рождается эта фантазия: «Будь у меня счет покрупнее, я бы продержался чуть дольше и выиграл».
Некоторые неудачники заручаются денежной поддержкой родственников и знакомых, расписав им вариант возможного выигрыша. На первый взгляд кажется, что они и впрямь выиграли бы по-крупному, будь у них побольше денег на счете. Но и набрав сумму побольше, они все равно проигрывают - рынок словно издевается над ними!
У недотепы не хватает рассудка, а не капитала. Он с тем же успехом проиграет и при крупном счете, и при мелком. Он торгует слишком крупными позициями и нерасчетливо распоряжается деньгами. Он идет на риск, не оправданный ни для крупного, ни для мелкого счета. При всех достоинствах его тактики он вылетит из игры из-за неумения ее вести.
Трейдеры часто интересуются, с какой же суммы начинать игру. Они хотят устоять перед вереницей потерь (drawdown), перед временным уменьшением их капитала. Они сразу рассчитывают не выиграть, а проиграть! Представьте себе архитектора, планирующего сначала построить несколько мостов, которые должны рухнуть, а уж потом воздвигнуть свой шедевр. Или представьте себе хирурга, решившего, что мастерства в удалении аппендикса он достигнет лишь после нескольких операций с летальным исходом. А ведь эти трейдеры рассуждают именно так.
Тот, кто хочет выиграть и добиться успеха, должен строго ограничивать свои потери. Для этого при каждой сделке нужно подвергать риску лишь очень малую долю капитала (см. главу 10 «Контроль над риском»). Отведите себе несколько лет на овладение биржевой наукой. Начинайте со счета не более 20000$ и следите, чтобы при каждой сделке потери капитала не превышали 2%. Учитесь на мелких промахах в мелких счетах.
Аудиокнига "Как играть и выигрывать на бирже. Психология, технический анализ, контроль над капиталом"
Чем дополнить обучение по книгам?
Каждый день по будням (с 6:30 до 18:30) проходят бесплатные онлайн занятия - в неделю более 50 (!) различных уроков - теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.
Какой урок идет прямо сейчас? Смотреть онлайн->
Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!
Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров
миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):
-
Gemmaster заработал 38.000 %, Hohla Several System EUR заработал 3600 %
-
Lucky Pound заработал 2680 %, Sunnich заработал 2200 %, Dengi usd заработал 1500%
-
Swiss invest заработал 1260%, NIght owl заработал 1110%, Swetlana заработала 1100%
-
Chiev заработал 1080 %, Eternity заработал 1060 %, Mik заработал 1010 %
-
Night owl заработал 1000% , MultipliCapital заработал 950 %, Cuborg заработал 930 %
-
Treasures dragon заработал 890 %, Safety заработал 840 %, Fryday заработал 840 %
???
Почему у одних форекс брокеров % успешных клиентов
доходит до 40%, а у других не дотягивает до 5% ?
